Piramide jou pad om wins Pyramiding behels die toevoeging van winsgewende posisies om voordeel te trek van 'n instrument wat goed presteer. Dit maak voorsiening vir groot winste te maak as die posisie groei. Die beste van alles, beteken dit nie hoef te risiko verhoog indien dit behoorlik gedoen. In hierdie artikel, sal ons kyk na pyramiding ambagte in 'n lang posisies. maar dit is dieselfde konsepte toegepas kan word om kort verkoop sowel. Wanopvattings oor Pyramiding Pyramiding is nie gemiddeld af, wat verwys na 'n strategie waar 'n verlore posisie om bygevoeg teen 'n prys wat laer is as die oorspronklik betaal, effektief verlaag die gemiddelde inskrywing prys van die posisie prys. Pyramiding is toe te voeg tot 'n posisie om die volle voordeel van 'n hoë-presterende bates en dus maksimalisering opbrengste te neem. Gemiddeld af is 'n baie meer gevaarlike strategie as die bate reeds swakheid getoon het, eerder as krag. (Vir verdere inligting, sien Berekening van gemiddelde Down: Goeie idee of groot fout) Pyramiding is ook nie so riskant - ten minste nie indien dit behoorlik uitgevoer word. Terwyl hoër pryse betaal sal word (in die geval van 'n lang posisie) wanneer 'n bate wat sterkte, wat winste op oorspronklike posisies sal erodeer as die bate omkeer, sal die bedrag van die wins groter relatiewe wees om net die neem van 'n standpunt. Hoekom dit werk Pyramiding werk omdat 'n handelaar sal altyd net toe te voeg tot posisies wat draai 'n wins en wys seine van voortgesette sterkte. Hierdie seine kan voortgesit word as die voorraad breek om nuwe hoogtes, of die prys versuim om terug te trek na die vorige laagtepunte. Eintlik is ons met behulp van tendense deur die toevoeging van ons posisie grootte met elke golf van daardie tendens. Pyramiding is ook voordelig in die sin dat die risiko (in terme van die maksimum verlies) hoef nie te verhoog deur die toevoeging van 'n winsgewende bestaande posisie. Oorspronklike en vorige toevoegings sal word al show wins voor 'n nuwe toevoeging gemaak, wat beteken dat enige potensiële verliese op nuwer posisies geneutraliseer deur vroeër inskrywings. Ook, wanneer 'n handelaar begin pyramiding implementeer, die kwessie van die neem van winste te gou is afgeneem. In plaas van om uit op elke teken van 'n potensiële ommekeer. die handelaar gedwing meer analitiese wees en kyk om te sien of die ommekeer is net 'n verposing in momentum of 'n werklike verskuiwing in die tendens. Dit gee ook die handelaar die voorkennis wat hy of sy hoef nie net een handel oor 'n gegewe geleentheid gebruik te maak nie, maar kan eintlik maak 'n paar ambagte op 'n skuif. Byvoorbeeld, in plaas van die maak van 'n handel vir 'n 1000-aandele teen 'n inskrywing, kan 'n handelaar voel uit die mark deur 'n eerste handel van 500 aandele en dan meer ambagte nadat dit 'n wins toon. Deur pyramiding, kan die handelaar eintlik eindig met 'n groter posisie as die 1000-aandele wat hy of sy dalk verhandel in een skoot, as drie of vier inskrywings kan lei tot 'n posisie van 1500 aandele of meer. Dit word gedoen sonder om die oorspronklike risiko omdat die eerste posisie is kleiner en toevoegings word slegs gemaak indien elke vorige Daarbenewens toon 'n wins te maak. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van hoe dit werk, en hoekom dit werk beter as net die neem van 'n standpunt en ry dit uit. Werklike wêreld Aansoek Vir eenvoud, kan ons aanvaar verhandel aandele vir ons eerste voorbeeld, en het 'n 30.000 handel rekening limiet. Die maksimum wat ons wil waag op 'n handel is 1-2 van ons rekening. Met behulp van 'n 1 maksimum stop, in dollar terme is ons net bereid is om te waag 300. A stop sal op die handel geplaas sodat nie meer as dit verloor. Ons kyk na die grafiek van die voorraad wat ons handel en pluk waar 'n voormalige ondersteuning is. Ons stop sal net onder dit wees. As die huidige prys is 50 sent weg van die laaste ondersteuning vlak en ons voeg 'n klein buffer (wel, 55 sent), kan ons 545 aandele (300 / 0,55545) neem. Ronde hierdie nommer neer en slegs 500 aandele ons risiko nou minder as 300. Ons kon koop ons 500 aandele en hang aan hulle te verkoop wanneer ons goeddink, of ons kan koop 'n kleiner posisie, miskien 300 aandele, en voeg om dit as dit toon 'n wins te maak. As die voorraad gaan voort om tendens, sal ons uiteindelik met 'n groter posisie (en dus meer wins) as 500 aandele, en as die voorraad val ons net geld verloor op 300 aandele - 'n verlies van net 165 (0,55300) in teenstelling met 275 (0,55500) as ons net 'n statiese 500 aandele posisie het. Nou, laat 'n blik op 'n voorbeeld gebruik van 'n 15-minuut grafiek van die Groot-Brittanje pond teen die Japannese jen (GBP / JPY). Die sirkels is inskrywings en die lyne is die pryse van ons stop vlakke te beweeg om na elke opeenvolgende golf hoër. Figuur 1: 4 November 2008Probability, Pyramiding en geld te bestuur geword Mei 2009 Status: toets / handel / toets / handel. 1721 Posts OK. Trading is in vergelyking met dobbel baie keer. Professionele dobbelaars verkies om te dink in terme van waarskynlikheid en verbintenis bestuur. So het albei ooreenkomste. Beide ietwat soortgelyke persoonlikhede lok. Hoewel 'n mens is wyd internasionaal aanvaarde vir handel redes en kan ook meer van 'n intellektuele strewe wees as well. Beide behels quotpredicted expectationquot (verwagting van uitkoms) en quotmanagement van risiko capitalquot om konsekwent winsgewende met verloop van tyd wees. Nou dat voorwoord is uit die weg geruim. Ek ontdek 'n paar resultate van 'n nuwe EA Im besig en dit het my gelei om te dink aan 'n ander handel paradigma. Winsgewende handel kan bereik as 'n mens eenvoudig 'n hoër statistiese verwagting van een van twee moontlike gebeure. Sommige mense sê dat die markte gaan op, af of sywaarts. Om net hierdie, die markte gaan styg of daal. Om geld te maak op 'n enkele handel. Jy maak geld wanneer die markte gaan styg of daal en jou geld te hou as hulle presies dieselfde bly. So het die verwagte uitkoms van die mark is A of B en die verwagte resultaat is óf plus of minus. So om winsgewend op 'n enkele handel bloot beteken om te weet waar die mark sal voor die ander. Byvoorbeeld, sal die mark gaan na A of B. Jy kan net deur te sê dat die mark nie gaan jou stop vlak of jou neem wins getref. Sy óf / of. Dit sal een of die ander, maar nie beide op enige gegewe enkele handel te doen. A is jou neem wins, en B is jou stop vlak. Jy hoef net te vertrou wat dit die eerste keer sal getref het. Veronderstel jy kan bekostig om die mark om jou stop getref en steeds voortgaan om handel te dryf, het jy nog 'n kans om voort te gaan om te slaag solank jou A en B prys punte statisties verhandelbaar en finansieel hanteerbaar. As jy kan voorspel met konsekwentheid, op watter punt A of B (jou stop of jou neem wins) die mark sal die eerste keer, en as jy 'n treffer ( 'n verlies) nog kan neem of meer as een agtereenvolgende treffer en nog die hoofstad om voort te gaan om die stelsel handel, sal jy winsgewend met verloop van tyd wees. Tog met my is dat logika korrek so ver ons weet presies watter prys die mark sal getref, óf jou stop of jou neem wins, al die tyd is moeilik, ja. Maar dink aan hierdie scenario, ek dink jy sal die antwoorde op hierdie twee baie onlangse scenario eens is quotpredictablequot. Die EURUSD gesluit op Vrydag by 1,3280 Waar sal die mark gaan volgende Met daardie vraag sal jy 'n duisend voorspellings en analise het. Kom ons wees meer spesifiek. Voordat ons gesels voorspel rigting. Kom ons praat oor die prys. Watter prys sal die mark die eerste keer: 132,40 OF 136,80 Ja daardie laaste gedrukte korrek is. OK, natuurlik en statisties sou ons sê dat dit sal getref 132,40 voordat dit treffers 136,80. Ons kan verkeerd wees, maar ons sal reg meer tye deur pluk 132,40 in hierdie scenario. Wat is plus af 40 voordat dit gaan tot 400 pitte uit hier getref. Sonder om eers te praat oor rigting, deur te voorspel dat die mark sal getref 132,40 voor 136,80 sê dat in die kort tot intermediêre termyn op grond van hierdie inligting, sal jy kort wees. OK, wat van die ander manier Vrydae naby was 132,80 Watter dink jy sal die mark getref eerste 133,20 of 128,80 Die meeste sal antwoord 133,20 wat jy 'n lang posisie houer maak. Beide in hierdie geval sou statisties geldig wees en 'n positiewe verwagte uitkoms. Dié syfers is arbitrêre, maar albei is die teenoorgestelde van dieselfde verhouding, gebaseer op onlangse historiese EA toets. Die SL na TP verhouding kan enigiets doen om jou styl van handel te pas wees. Nou, dink jy 'n sein wat gee jou 'n akkurate aanduiding van rigting met verloop van tyd (dit maak nie saak hoe lank dit neem in jou verwag rigting om te gaan, solank dit doen voordat dit gaan jou verwag stop uit prys). Veronderstel jou sein gegenereer 10 tot 20 keer per maand met 80 akkuraatheid. Solank as wat jy het 'n wye genoeg tot stilstand kom en die hoofstad om verliese te dek. Jy kan verwag dat 'n positiewe opbrengs waarde oor X aantal ambagte. Ten slotte met posisie pyramiding van winste, kan jy 'n baie gerespekteerde ROI het. En wat is jou beeld van Wat probeer jy hier sê Eintlik is my SL TP was af op die lang kant. As die neiging is lank, moet ek sê 133,20 of 128,80 wat eerste Watter Ek sien sal getref is naby aan die S / R lyne op die grafiek wat jy gepos. Im raai wat deur die dikte van jou lyne, jy verkies om die lang handel kant van die vergelyking. 3 uit 4 van my EAS sê die kort kant is in die spel nou. Maar met Vrydae massiewe koop, wie weet. In ieder geval. 133,20 / 128,8 of 132,4 / 136,8 óf kon werk, en met die onlangse wisselvalligheid, moet beide winsvlakke getref voordat óf stop vlak. waarskynlik binne 2 of 3 handel dae op die meeste. BTW, dit gebeur net te wees dat die getalle my EA spoeg uit net toevallig op die boonste en onderste uiterstes van 'n ses maande EURUSD daaglikse skedule. Die EA nie die geval gebruik hierdie tipe vlakke te stop vlakke dui maar noudat jy het getoon dit op 'n grafiek om visueel te illustreer my getalle, sou dit nog 'n interessante ding om te oorweeg in die skep van 'n EA wees. Hierdie spesifieke lyn van denke op hierdie draad het te doen met quotThe waarskynlikheid dat gebeurtenis A voorkom voordat gebeurtenis B op grond van wat kan beskou word as numeriese verspreiding en statistiese sampling. quot Die metode om 'n (akkuraat as moontlik) lei inskrywing kan enigiets wees, maar die belangrikste aspek is om soveel statistiese of redelike sekerheid dat jou TP prys sal getref voordat u SL prys. Een manier om te bepaal dat in plaas van momentum, ondersteuning / weerstand of trendlines is deur eenvoudig genoeg afstand tussen jou TP en jou SL en met die aandele aan die verskil vir X aantal opeenvolgende verliese te dek. Die mooi ELEMENTARY denke, maar wel in die werklike marktoestande, daar is 'n paar handelaars wat sal handel met 'n stop 10 keer hul wins vlak. Maklik om te praat oor, maar moeilik om te doen. Sommige mense sal sê quotwhy nie net handel sonder 'n stopquot. Maar handel sonder 'n stop vereis monitering van die mark 24/7 as jy het ernstige kapitaal op die lyn. Dit sou óf prys waarskuwings wat jy kan wakker word in die middel van die nag of 'n verhandeling personeel om die markte te monitor en dan 'n besluit sal moet word in minder as ideale toestande wat om te doen met die posisie vereis. Ek verkies om die redelik voorspelbaar handel uitkoms van die wete dat my volgende handel óf gaan 'n wenner van X dollars of 'n verloorder van X dollars wees en dan te bestuur die volgende posisie wat gebaseer is op die uitslag van en die hoofstad vlakke van die die voorheen geslote handel (s). Aangesluit Mei 2009 Status: toets / handel / toets / handel. 1721 Posts Handleiding handelaars (Ek gebruik word om een vir baie jare wees) dink in terme van die beste inskrywing, beste aanwysers, risiko beloning verhouding, trendlines, ondersteun weerstand, wenners vs verloorders, ens, ens, ens Ek dink die meeste Handleiding handelaars is gefokus op soek na die volgende handel of die bestuur van die huidige handel. Baie van die konsepte van handleiding handel kan aanlyn en in enige Tegniese Analise handboek gevind word. 20 jaar gelede het ek gebruik om die kantoor van 'n TA sagteware maatskappy wat Wall Street, Chicago, en globale handel supersterre het as ons kliënte te hardloop, sommige van hulle is groot name in die bedryf, so Ive pretty much gesien en gehoor het dit alles. In elk geval ná regtig die ontwikkeling van EAS vir die laaste paar jaar, het ek myself dink oor handel in terme van nie die volgende handel en my volgende inskrywing of groot wenner, maar in terme van 'n self vervat en self bestuur stelsel, en in terme van my volgende paar ambagte (die volgende X ambagte). Met ander woorde, Im op soek na die potensiaal gevolg oor X aantal ambagte of oor die volgende paar dae, weke, maande of jare. Natuurlik het ek dink nog steeds oor ideale toegang en uitgang-seine en hoe om dit te implementeer, maar die vind van die perfekte sein 2 plaasgevind by die vind van 'n ideale posisie grootte, geld bestuur en risiko beloning. Deur risiko beloning, I dont verwys na die tipiese handboek idee van risiko beloning wat die bedrag van die risiko wat jy bereid is om 'n bedryf te sit in vergelyking met die hoop vir 'n geskenk, soos beginner en selfs ervare handelaars graag oor praat soos is. quotYou moet handel met ten minste 'n 3: 1 beloning om risiko ratioquot. Sommige scaplers gaan vir 1.5: 1 risiko beloning, besig 7.5 pitte vir elke 5 gewaag op 'n handel. Deur risiko beloning, ek kyk na die volledige stelsel met verloop van tyd. Byvoorbeeld, hoeveel geld is jy bereid om te waag vir hoeveel potensiële wins nie op een handel, maar vir die volgende X aantal ambagte wat jou stelsel sal produseer. Hoeveel is jy bereid om te verloor in totaal voordat jy die stelsel gesluit Ek kyk na risiko beloning soos kans terugkeer na die baan (ponies hier). Byvoorbeeld, Im bereid is om te waag 5000 op hierdie EA in sy eerste ware toets hardloop en ek verwag om te wen 50,000 in X aantal maande (of jare, afhangende van jou verwagte tydraamwerk). So sou dit 'n 10x risiko beloning in X aantal maande of jare wees. Dit wouldnt saak vir my as ek gewaag 100 te wen 10, of 10 te kry 100 (op 'n enkele handel) so lank as die algehele wins uitkoms van X terugkeer in 'n reeks van bedrywe wat verwag is. In die verlede, wouldnt Ek oorweeg 'n handelsmerk, tensy dit minstens 2,5 was: 1 beloning aan risiko. Maar nou, ek dink selfs 'n 1:10 beloning te waag as die verwagte persentasie van akkuraatheid was hoog genoeg en die verwagte verlies was hanteerbaar en nog steeds die stelsel met 'n positiewe verwagting handel, selfs nadat 'n groot verlies. Die meeste handleiding handelaars is geneig om af te breek en afwyk van hul stelsel wanneer so 'n breek plaasvind. Selfs stelsel handelaars, selfs EA handelaars het 'n neiging om hul stelsel twyfel of om dit te verander na 'n groot DD tydperk of handel, hoewel hulle het daarin geslaag om 'n verlies voor die hand verwag. Die sleutel is om die pre-bestuur van die risiko. Laat die EA doen dit en laat dit vry om dit te doen maak dit tegnies makliker om voort te gaan handel thesystem selfs nadat twyfelagtige tye. Met die opening van my gedagtes om 'n hoër risiko te aanvaar en nog bestuur vir verliese op dieselfde tyd, het dit my toegelaat om meer winsgewend EAS ontwikkel. Die sleutel is om te verwag verliese en om dit te bestuur in die finansiële analise oor X aantal ambagte. Hoeveel verliese nie jou stelsel histories produseer Kan jy bestuur 2x of 3x of 4x of 5x die bedrag van verliese en steeds winsgewend wees as jy heeltemal uit Dit moet vooraf bepaal. Op watter punt jy ophou as gevolg van verliese of begin weer vars ná 'n lekker wins onttrekking Die punt van die ophou as gevolg van verliese moet bepaal word sonder verandering in advance. Jy moet toelaat dat jou stelsel uitspeel om óf jou verwag totale vooruit bepaal verlies of jou verwagte wins (onttrekking) by voorbaat. Dit is die enigste manier om te weet ten volle of jou stelsel was 'n mislukking, gedeeltelike sukses of 'n volledige sukses. Kommersiële lid geword Junie 2013 31 Pos Ja, die meeste mense glo dat handel is dobbel. Persoonlik praat ek neem hierdie dobbel as my beroep. Met behoorlike risiko en geldbestuur dit is nie genoeg nie moeilik om te profitsss maak. En te danke aan my geld bestuurder. Baie keer, ek maak 'n handelsmerk en maak die deksel van my laptop. Rus my geld bestuurder werk vir my. Slegs Ek stel waar ek wil neem wins of stop verlies nadat ek vind A / B of hou hulle sleep. Sitplek op die skerm verander my gedagtes. So ek weet net ontleding, betree my gebooie en neem posisie net rus geld bestuurder self bestuur volgens my opdrag. Sonder risiko amp geldbestuur handelaar uit Forex mark sal binnekort gegooi. Aangesluit Mei 2009 Status: toets / handel / toets / handel. 1721 Posts OK, so Ive bespreek 'n bietjie oor Waarskynlikheid en geld te bestuur. Wat van pyramiding Pyramiding winste is die vinnigste manier om winste met 'n stelsel wat in ooreenstemming positiewe verwagting uitkomste produseer versnel. Wat is pyramiding In eenvoudige terme die neem van groter posisie groottes as jou aandele groei. Baie handelaars handel in ooreenstemming groottes. Soos 0.1 of 1.0 of 5.0 of 10.0 per handel. Konsekwent posisie groottes is maklik om te bereken en maklik om te bestuur en ideaal vir scalpers en diegene skep van 'n daaglikse inkomste uit handel. Die skoonheid van 'n EA of outomatiese handel stelsel is dat dit baie maklik om wiskundig jou posisie grootte skaal volgens die hoeveelheid kapitaal wat jy vir elke bedryf en volgens hoeveel totale risiko in terme van persentasie van die beskikbare aandele wat jy het. Dinamiese posisie sizing mens toelaat om volle voordeel te trek uit strepe en afskaal ná verloorders en laer aandele tye. Dit laat 'n risiko proporsioneel daarin slaag om die onmiddellik beskikbaar ekwiteit en gewenste algehele risiko vlak. Moenie verwar hierdie konsep van 'n martingale stelsel wat af verdubbel ná verloorders. Pyramiding of wat ek verkies om quotDynamic Posisie Sizingquot noem is nie eens naby aan 'n martingale stelsel. A martingale werk soos volg. kan sê jy het 'n stelsel wat 10 ambagte geproduseer. W W W W L L W W W L (70) Kom ons sê dat jy teen 100: 1 marge en het 5000 tot handel. Op 'n baie per handel, sal 'n Marty verhandel het (aantal baie): 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 Afhangende van jou wins, jou stelsel sou veel aged en nie in staat is om handel te dryf op die 6de handel, Met ander woorde, net oor uit van die besigheid na 2 verloorders. Natuurlik in daardie Byvoorbeeld, kan jy hy sê of sy moet ten minste begin met 10,000 om handel te dryf 'n 1.0 lot. Maar die konsep is dieselfde. Die algehele beloning om die risiko van die stelsel bo (nie die individuele bedrywe) is nie die risiko werd. Enigiemand handel 'n martingale veral in so 'n geval van 'n 70 treffer verhouding is eenvoudig opstel jouself vir 'n groot verlies aan nul deur die verdubbeling op verloorders. Martingale het bewys keer op keer te breek uit die gebruiker of die forex of blackjack. Dit kan pret op 'n blackjack tafel wees, maar dit maak nie net sin maak in forex want jy het die vermoë om jou A en B punte te bestuur en die vermoë om die posisie groottes volgens skaal na die pennie. Pyramiding is die beheer toename in grootte na 'n wen-handel en die doelbewuste wiskundige afname in grootte na 'n verlore handel. Dit verhoog die potensiële opbrengs van enigiets meer as 2 aaneenlopende wenners en verminder die algehele risiko van niks meer as 2 aaneenlopende verloorders. So 'n stelsel met 'n positiewe verwagting rand het 'n inkrementele toename in winste. AANGESIEN nie 'n martingale stelsel nie 'n verhoging van aandele kurwe, maar 'n potensiaal vir eksponensiële agtereenvolgende verlies. Natuurlik, piramide verhoog ook netto risiko met verloop van tyd in vergelyking met konsekwent grootte handel egter onder geen positiewe verwagting stelsel, sal dit 'n hoër algehele opbrengs te genereer, en met 'n stelsel wat in ooreenstemming winste lewer sal dit 'n aansienlik groter algehele opbrengs as 'n konsekwente produseer grootte stelsel. Dink 'n bietjie meer oor wat Custos gesê. quotThus jy nog 'n voorsprong nodig, bv vir 'n 10 pit Neem Wins en 'n 100 pit stop verlies wat jy nodig het om in staat wees om te wen bo 91 van die tyd winsgewend te wees, of met 'n 10 pit Neem Wins en 10 pit stop verlies wat jy nodig het om te wen meer as 50 van die tyd om te word profitable. quot Dit is 'n maklik verifieerbare feit statisties. Maar selfs met 'n hoogs akkurate stelsel, selfs met 'n voorsprong, sy onmoontlik om vooraf te weet as jou stelsel akkuraat of beter as 91,1 akkurate met verloop van tyd sal handel 90,5. Die nde handel. Wel, waarskynlik 'n drawdown drumpel moet jy: dit wil sê jou stelsel histories geproduseer 15 drawdown. Voorsiening te maak vir 'n paar afwyking van wat historiese drawdown en stop handel wanneer jy down 25. Toe die stelsel waarskynlik misluk en hopelik tot tot op daardie punt wat jy in staat is om die rand te ontgin en maak wins was. Dink 'n bietjie meer oor wat Custos gesê. quotThus jy nog 'n voorsprong nodig, bv vir 'n 10 pit Neem Wins en 'n 100 pit stop verlies wat jy nodig het om in staat wees om te wen bo 91 van die tyd winsgewend te wees, of met 'n 10 pit Neem Wins en 10 pit stop verlies wat jy nodig het om te wen meer as 50 van die tyd om te word profitable. quot Dit is 'n maklik verifieerbare feit statisties. Maar selfs met 'n hoogs akkurate stelsel, selfs met 'n voorsprong, sy onmoontlik om vooraf te weet as jou stelsel akkuraat of beter as 91,1 akkurate met verloop van tyd sal handel 90,5. Die nde handel. Maar wen in die lang termyn op prys aksie alleen is 'n onnodig moeilik strewe. Inkorporeer fundamentele, 'n gesonde verstand en 'n paar mark sielkunde en jy is baie meer geneig om 'n kans op die lange duur te staan. Maar wen in die lang termyn op prys aksie alleen is 'n onnodig moeilik strewe. Inkorporeer fundamentele, 'n gesonde verstand en 'n paar mark sielkunde en jy is baie meer geneig om 'n kans op die lange duur te staan. Presies my punt. Die meeste handelaars is so intens altyd op soek na 'n voorsprong (myself ingesluit). Maar selfs met 'n voorsprong, soos grondbeginsels, 'n gesonde verstand en 'n paar mark sielkunde sowel as tegniese, saam met die insluiting van waarskynlikheid, geld bestuur en dinamiese posisie sizing, een sal verloor strepe het. Langtermyn winsgewende handelaars het geneem in die verliese voordat hulle handel en is genoeg gekapitaliseer na die storms te weerstaan. Die meeste nuttelose handelaars is eenvoudig te veel aged of handel te dikwels gebaseer op die bedrag van hul kapitaal. Baie handelaars veral beginners is ook so gefokus op hoe om die kartering gereedskap te ontgin in elke groot sagteware. Selfs diegene wat handel oor die prys aksie alleen gebruik 'n vorm van ondersteuning en weerstand vlakke en tendenslyn vooruitskattings, wat vir die grootste deel subjektiewe afhangende van jou tyd vooruitsigte. Presies my punt. Die meeste handelaars is so intens altyd op soek na 'n voorsprong (myself ingesluit). Maar selfs met 'n voorsprong, soos grondbeginsels, 'n gesonde verstand en 'n paar mark sielkunde sowel as tegniese, saam met die insluiting van waarskynlikheid, geld bestuur en dinamiese posisie sizing, een sal verloor strepe het. Langtermyn winsgewende handelaars het geneem in die verliese voordat hulle handel en is genoeg gekapitaliseer na die storms te weerstaan. Die meeste nuttelose handelaars is eenvoudig te veel aged of handel te dikwels gebaseer op die bedrag. Die term OOR-TRADING is 'n redelik selektief termyn. Hulle is geen reël wat sê mens moet X bedrag van die tye te handel per dag. Oor-handel nie die geval saak verloor posisies. Nie die begrip van die dinamika van die mark saam met ignoreer prys aksie veroorsaak dat die verliese wat ons het. Die werklikheid is 'n lang termyn handelaars doen faktor hul verliese in voor die handel geplaas. Tog, vir die gebruik van klein hefboom met 'n klein aandele. Hulle word 'n slaaf vir die posisie wat net gister goeie gelyk. Hoër tydraamwerke wys jou wat plaasgevind het, nie wat sal plaasvind. As dit was so eenvoudig almal miljoenêrs met 1 jaar van handel sal wees. Aangesluit Mei 2009 Status: toets / handel / toets / handel. 1721 Posts So Im laat die kat in die sak. Ek het hierdie EA, want ek wou om te dink oor wat kan gebeur met 'n EA dat ek eksperimenteer met. Sonder plaas skerm skote vir diegene wat te lui om te lees deur hierdie draad en dink oor die konsepte is, die resultate was soos volg na die aanvang van 28 Mei van die jaar: 28 ambagte. 27 geslote wenners. 1 oop handel (tans by verlies, Vrydag naby aan 132,80). Benaderde oop handel vlakke: handel oop te: 1,3183 SL: 1,3618 TP: 1,3144 Max DD Persent: 17 Max DD geprojekteer op Enkellopend Verlies: 43 Max DD geprojekteer op twee agtereenvolgende Verliese: 68 Max DD geprojekteer op twee agtereenvolgende Verliese: 83 Begin kapitaal: 1.00x Balans tot dusver: 2.63x Hoë watermerk tot dusver: 2.69x Lae watermerk tot dusver: natuurlik die steekproefgrootte is baie klein teen slegs 28 ambagte keer 2 maande, maar dit lyk interessant. Die SL / TP vlakke is dinamies gebaseer op 'n persentasie van die prys beweging van inskrywing prys. Hulle kon net sowel wees statiese gebaseer op fisiese langtermyn hoë / lae plus of minus 'n buffer in X aantal pitte. Die wye stop is doelbewuste. 1 verlies oor X aantal winsgewende bedrywe word ingereken in. Statisties, sou dit moeilik wees om die stelsel tot 3 verliese in 'n ry te genereer. In werklikheid, as jy dink oor hoe wyd die kas is in persentasie van die mark 2 agtereenvolgende verliese in dieselfde rigting in 'n kort tyd, sal waarskynlik 'n groot swart swaan wees. Stelsel sal steeds winsgewend met 2 agtereenvolgende verliese. Die inskrywing EDGE hier is die eiendom egter Im dink dit kan net oor enige iets wees, soos bewegende gemiddelde kruis, hoër hoogtes, laer laagtepunte, ens Hierdie inskrywing sein genereer 'n ambag of meer binne elke paar dae. So was nie praat oor astronomiese opbrengste hier, hoewel die risiko is astronomiese die waarskynlikheid van plan om nul is redelik naby aan nul. Maar die beloning is eweredig vir die risiko, IMO. Ek is nie seker hoe om te reageer so siek net 'n paar van my gedagtes op pyramiding en risiko beloning. Die logika agter waarom pyramiding werke, As jy 'n teiken, en 'n inskrywing in wins, waarom wouldnt jy 'n bietjie meer toe te voeg tot die handel, as jy weet dit is nog steeds baie geneig om die rigting van jou teiken die risiko is dat as jy ' verkeerd, jou breek selfs verskuif 'n bietjie hoër as die oorspronklike inskrywings. Dikwels tyd pyramiding werk die beste met breakouts. Jy vang die ommekeer met groter inskrywings, en voeg dan 'n koop / verkoop stop vir jou piramide handel oor die tempo. Sy alles oor riskreward. Ek het die groot spelers besef hulle waag soos 2-3 pitte op 'n handel (nie 'n belegging nie, maar 'n handelsmerk). Soms selfs net 1 pit. As die swing hoë / lae is 1,31225, sal hulle 'n koop limiet 1,31230 en SL 1,31220 (ja, hulle het ware koste versprei van 0,1-0,5. Myn is 1,0-1,3) Dit is hoekom jy die prys omgekeerde sien so dikwels binne 1 pit van sit 'n swaai hoog / laag. Dit is die beste gevaar beloning en die groot spelers neem voordeel van daardie. wat is die rede waarom die mark omkeer in die eerste plek. Big spelers met behulp van 'n baie hoë risiko beloning opstel. As hulle werent, wouldnt die mark te keer. Wees hoopvol in 'n wen-posisie, en bang in 'n verlore posisie. Die term OOR-TRADING is 'n redelik selektief termyn. Hulle is geen reël wat sê mens moet X bedrag van die tye te handel per dag. Oor-handel nie die geval saak verloor posisies. Nie die begrip van die dinamika van die mark saam met ignoreer prys aksie veroorsaak dat die verliese wat ons het. Die werklikheid is 'n lang termyn handelaars doen faktor hul verliese in voor die handel geplaas. Tog, vir die gebruik van klein hefboom met 'n klein aandele. Hulle word 'n slaaf vir die posisie wat net gister goeie gelyk. Hoër tydraamwerke wys jou wat plaasgevind het, nie wat sal plaasvind. Ek stem saam met jou en nie saamstem met jou. quotIf dit was so eenvoudig almal miljoenêrs sou wees. quot kol. quotHigher tydraamwerke wys jou wat plaasgevind het, nie wat sal occur. quot Doen laer tydsraamwerke wys jou wat jy sal plaasvind moet 'n ongelooflike kartering stelsel. quotThere is geen reël wat sê mens moet X hoeveelheid keer per day. quot nooit gesê daar was handel. Ek het gesê quotMost nuttelose handelaars is eenvoudig te veel aged of handel te dikwels gebaseer op die bedrag van hul capital. quot Oor beurs in verhouding tot kapitaal kos geld in terme van óf kommissies of verspreiding. Om oor aged terselfdertyd is die kus van die dood van 'n handelaar. Ek sien jy het 'n lekker terugkeer vandeesmaand op jou live acct. Sy prysenswaardig. Maar ek haat om te laat reën op jou parade. Jy is net te veel aged. Handel 2.0 baie terwyl facetten maksimum scoort uit op 'n 500: 1 hefboom acct. laat jou nul wikkel kamer. Im neem van 'n raaiskoot hier maar dit lyk ook soos jy met die hand is die handel. In elk geval, jou hefboom is nie volhoubaar nie. Een mis-wit en jy sielkundig indien nie risikokapitaal uitgeput. So jy dalk ingereken Waarskynlikheid en selfs quotpyramidingquot (in die los definisie van die woord), maar jou geld bestuur sal jou stelsel gouer verwoes of later (ek dink hoe gouer) Een voorsien vol blik op die skilpad Trading System Cho Sing Kum 12de Maart 2004 hierdie artikel is aanvanklik geskryf vir die uitreiking van Chartpoint tydskrif Maart 2004 wat ongelukkig werking onlangs gelikwideer af en hierdie artikel is nie gepubliseer word nie. Dit is nou weer geredigeer en hier geproduseer. Kyk bietjie na ons skilpad Trading sagteware, TurtleFarm, wat geprogrammeer is om die skilpad Reëls. Dit het alles begin in 1983 Die jaar was 1983 Ek het net besluit dat ek wou voltydse gaan in tegniese ontleding. Ek het 'n sabbatsverlof van die werk in Oktober tot leer op my eie, nie het gegaan enige waar met tegniese ontleding sedert vroeg in 1982 Die Singapoer verteenwoordiger vir Compu-Trac gebeur om terug in Indonesië so ek is hom help hier wees. Dit was uit hierdie verband dat ek by mense by Drexel Burnham Lamberts Singapoer kantoor weet. Hulle was 'n klomp van die baie mooi ouens en die kantoor is om die probleem die oprigting van die rekenaar om data van Commodity Systems, Inc. in die VSA af te laai. Hulle was my vra waarom ek nie gaan na Chicago. Hulle was vir my sê ek moet gaan en gee vir my 'n koerant te sny. Jy sien, oor daardie tyd, het Richard Dennis en Bill Eckhardt uit advertensie vir leerling handelaars sit vir die Turtles program. Ek het dit 'n paar gedagtes maar omdat ek nie in 'n posisie te verskuif na Chicago, dit nooit my gedagtes om aansoek te doen gekruis. Ses maande na my sabbatsverlof was ek aangebied om 'n werk by Drexel wat ek opgetel het nie. Sedertdien was ek altyd nuuskierig oor die skilpad handel metode. Nie 'n goed bewaard geheim Die Turtles is tot stilswye gesweer. Terwyl die skilpad metode verskyn 'n goed bewaarde geheim wees, dit was eintlik nie. Kanaal tempo gegroei in gewildheid in die 1980's. So was wisselvalligheid aangepas risiko's. In die laat Bruce Babcock Jrs 1989 boek, Die Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, stukkies van wat kan wees die skilpad handel metodes in een of ander vorm is versprei in die bladsye. Hulle het almal hulle welbekend kennis van die mark. Maar terwyl ek besig was om te hoor van die suksesse van die Turtles, ek het nooit geweet het dat hulle metode was reeds in die mark. Ek is nog steeds op die uitkyk daarvoor. Ek het uiteindelik na Chicago in 1986 het ek nie vir enige skilpad program, maar vir maatskappy geaardheid wat my 'n jaar geneem het om New York, Chicago en Tokio nadat ek by Merrill Lynch kapitaalmarkte. Dit was iets wat ek gedoen het tydens hierdie reis wat 'n groot impak op my leer het. Ek het na die boekwinkels in die Chicago Board of Trade en koop al die handel boeke wat ek kon doen. Sodra terug by die huis, ek bestel meer boeke uit Handelaars Press Inc. per posbestelling. Goeie en dikwels minder bekende handel boeke was moeilik bekombaar in Singapoer boekwinkels in die 1980's. Ek kan nie onthou of ek hierdie boek gekoop in Chicago of uit Handelaars Press. Waar dit was, was ek baie gelukkig die boek, Herinneringe van 'n voorraad Operateur, die eerste keer gepubliseer in 1923. Dit was eintlik 'n biografie van Isai Livermore, een van die mees gerespekteerde voorraad en kommoditeit mark spekulante van alle tye te gekoop het. Ek was so gefassineer deur hierdie boek wat ek ingesluit baie aanhalings van wysheid daaruit in die daaglikse mark sluitingstyd kommentare ek skryf. Ek het die Nikkei, Hang Seng, Chicago Tesourie Bonds en Euro Dollar termynmark sluit kommentare. Hierdie daaglikse kommentare is deur teleks gestuur om Merrill Lynchs Asiatiese kliënte. Nou kan jy wonder wat het hierdie boek te doen met die skilpad metode. Na my mening is dit 'n baie te doen maar ek het nie aanvanklik leer ken. Vinnig vorentoe jou horlosie sewentien jaar tot April 2003. Die Turtles Revealed Hul geheime wat maand Ek is gewys op die webwerf www. originalturtles. org. Dit was 'n nuwe webwerf waar die beweer Original Turtles Trading Reëls aan die lig gekom deur Curtis Geloof, een van die Turtles in die eerste klas in Desember 1983. Voor dit het ek reeds geweet het oor die 20-dag inskrywing en 10-dag uitgang reëls wat gebaseer op Richard Donchians werk. Ek het ook geweet oor Ware Range en Gemiddelde Ware Range van J. Willes Wilder Jrs 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. En nie te vergeet Bruce Babcocks gebruik van Gemiddeld Ware Range as stop. Wat ek nie geweet het hoe dit saam gestel om die skilpad Trading Reëls vorm. My vernaamste Discovery En nou die belangrikste van my ontdekking - die kombinasie van hierdie dele tot gevolg gehad wat ek die aktualisering van alles wat Jesse Livermore skryf in sy 1923 boek in 'n volledige handel stelsel Dit was wat die skilpad metode was om my sou roep - 'n 1983 aktualisering van 'n 1923 boek. Ek bedoel ek hulle kan vereenselwig. Ek het beslis nie weet of Richard Dennis bedoel dit, maar ek kon die ooreenkoms, of liewer Livermores ervaring voel, filter in die skilpad metode. So was dit dat twintig jaar later, het ek uiteindelik het om die skilpad metode na alles leer. Maar Livermores ervaring was reeds beskikbaar vir tagtig jaar, so wat was twintig jaar. Dit is altyd beter om laat dan nooit. Natuurlik, ek het die skilpad handel reëls 'n deeglike ondersoek uit. Die skilpad Trading System Die skilpad Trading System was 'n volledige Trading System. Die reëls gedek elke aspek van die saak, en hulle laat geen besluite om die subjektiewe grille van die handelaar. Dit het elke komponent van 'n volledige Trading System. Hierdie aanhaling is geneem uit die gepubliseerde Die Oorspronklike Turtles Trading Reëls by die OriginalTurtles. org webwerf. Ek stem saam met hierdie. Daar word verder verklaar dat dit dek elk van die volgende besluite wat nodig is vir suksesvolle beurs: 1) markte Wat om te koop of te verkoop 2) Posisie Sizing Hoeveel te koop of te verkoop 3) Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop 4) stop as om uit te gaan van 'n verlore posisie 5) Verlaat Wanneer uit 'n wen-posisie 6) Tactics Hoe om te koop of te verkoop vir hierdie artikel sal ek komponente een en ses slaan uit te kom. Ek sal die ander vier. Nie dat ek dit nie vind dit belangrik, maar die keuse van die markte te handel is belangrik veral wat die skilpad Trading System is 'n tendens volgende stelsel en nie 'n for-all-mark-tipes stelsel taktiek, en jy sal dit leer deur ervaring. Ek sal ook nie die besonderhede van die reëls en die wiskunde agter die berekening verduidelik. Jy kan dit in die gepubliseerde reëls te vind en word sterk aangemoedig om die reëls van die bogenoemde webwerf te laai. Geredigeer: Die reëls in pdf-formaat wat gebruik word om meer beskikbaar vir gratis aflaai, maar nie. Die webwerf is ook nie meer bedryf op sy eie en is nou deel van 'n kommersiële webwerf. 'N Verpligte skenking is nou nodig om dit kommersiële webwerf infrastruktuur te ondersteun. Ek voel dit gaan teen die voorgenome doel van die Vrystaat Reëls Projek wat die ondersteuning van Richard Dennis het. Hier is 'n aanhaling uit 'n vorige aflaai van die reëls: die oorspronklike van die Vrystaat Reëls Projek. Hierdie projek het sy saad in verskillende gesprekke tussen 'n paar van die oorspronklike Turtles, Richard Dennis, en ander met betrekking tot die verkoop van die skilpad Trading System reëls deur 'n voormalige skilpad, en daarna, op 'n webwerf met 'n nie-handelaar. Dit het uitgeloop op hierdie dokument, wat die oorspronklike skilpad Trading Reëls openbaar in hul geheel, gratis. Die skilpad reëls TradeStation 2000i Daar is twee skilpad handel stelsels wat Stelsel 1 en System 2. geroep Ek het beide stelsels in TradeStation aanwysers en seine / stelsel gekodeer. In die voorbeelde wat volg sal ek die gebruik van hierdie vir illustrasie. Daar is twee eienskappe wat ek nie geprogrammeer. Hulle is: 1) Piramide van die 4-eenheid 2) Alternatiewe geheel verslaan Stop strategie EasyLanguage nie 'n funksie om die inskrywing pryse van alle betrokke piramide posisies te haal. Dit laat net vir die eerste inskrywing prys van enige piramide inskrywing strategie met behulp van die EntryPrice opdrag en die gemiddelde inskrywing prys van alle piramide inskrywings met behulp van die opdrag AvgEntryPrice. As sodanig, Ek moet agtertoe berekening te doen om die daaropvolgende piramide inskrywing pryse lei. Daar is sekere inskrywing situasies waar dit nie moontlik is om die inskrywing prys van die 3de eenheid te bereken, byvoorbeeld, wanneer die 2de en 3de eenhede ingeskryf op dieselfde dag (wanneer die gebruik van die daaglikse historiese data vir die toets). Terwyl die inskrywing pryse kan aanvaar word met behulp van die N piramide reëls, is dit nooit 'n goeie praktyk. Sonder enige betroubare metode van berekening van die inskrywing prys van die 3de eenheid dit is nie moontlik om die 4de eenheid betree. So ek die kodes program net om tred te piramide met 'n maksimum van slegs 3 eenhede. Die N Alternatiewe geheel verslaan Stop is te klein vir 'n behoorlike toets op historiese daaglikse data. Hierdie eenkant, die ander uitdagende deel is kodering die Laaste verloor Handel Filter. So in die proses het ek geprogrammeer vier aanwysers aan die eienskappe van al die teoretiese ambagte wys om my te lei. Sien Fig 1. Die vier aanwysers is: 1) Die eerste toon die 20-dag-kanale soos blou kolle. Die 2N-stop en 10-dag-kanaal uitgang is rooi kolle. Hierdie kolle is bo op die prys grafiek om visuele voorstelling van alle teoretiese ambagte (geen piramide) gee. 2) Die tweede toon die ongerealiseerde en besef posisie wins / verlies van alle teoretiese ambagte gebaseer op 1 kontrak posisie grootte. 3) Die derde toon die posisie in die mark van alle teoretiese ambagte. 4) Die vierde toon die N waardes waaruit die N op die dag voor 'n posisie inskrywing gevang en wat gebruik word vir die volle duur van die posisie vir die berekening van die 2N-stop en N wins. Posisie Sizing Hoeveel om die posisie grootte of eenheid eerder, is gebaseer op 'n konsep genaamd N. N koop of te verkoop is die prys afstand van een Gemiddelde Ware Range van die afgelope 20 dae. Die Turtles berekening verskil van die normale metode van gemiddelde waar jy voeg die laaste 20 dae en deel hierdie totaal met 20 tot die gemiddelde getal te kry. In plaas van die Turtles metode gebruik wat algemeen die Wilders glad metode genoem. Wilder verduidelik in sy 1978 nuwe konsepte boek wat hierdie metode van berekening van gemiddelde slaan die hoeveelheid werk wat nodig is vir die handleiding berekening. Nou onthou in 1978, persoonlike rekenaars was nog nie algemeen. Sy metode van gemiddelde wanneer dit toegepas word om die Turtles N is om die vorige dae N vermenigvuldig met 19, toe te voeg tot hierdie waarde vandag Ware Range en dan deel die totaal deur 20. Hierdie metode het die voordeel dat dit 'n bietjie is geweeg, dit is, is dit verander vinniger meer onlangse prys gedrag nog nie die geval swaai soos wild as die normale metode van gemiddelde. Sien Fig 2. Aangesien die dollar waarde van N verteenwoordig 1 van rekening gelykheid dus hierdie konsep genormaliseer wisselvalligheid in verskillende mark. 'N Mark met 'n hoër wisselvalligheid sal 'n groter N en dollar waarde het dus kleiner posisie grootte, terwyl lae volatiliteit 'n kleiner N en dollar waarde dus 'n groter posisie grootte. U word verwys na die gepubliseerde Turtles reëls vir 'n gedetailleerde verduideliking as jy dit nie verstaan nie hierdie. Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop Daar is twee stelsels. Albei is kanaal tempo stelsels. Stelsel 1 korter termyn gebaseer op 'n 20-dag tempo terwyl System 2 is langer termyn gebaseer op 'n 55-dag tempo. Baie kortliks, System 1 sou lank gaan 'n breek bo die 20-dag hoog of gaan kort op 'n onderbreking onder die 20-dag laag. Stelsel 2 sal onderskeidelik lang of kort te gaan op 'n onderbreking van die 55-dag hoog of 55-dag laag. In System 1, is daar 'n filter reël wat nie in Stelsel 2. Stelsel 1 van toepassing sal slegs inisieer 'n posisie op voorwaarde dat die laaste teoretiese handel is 'n verlies. As die laaste teoretiese handel is 'n wenner, dan System 1 sal slegs betree wanneer die prys breek uit die fail safe tempo punt van 55 dae hoog (vir 'n lang) of 55-dag lae (vir kort) om te verhoed dat ontbreek belangrike skuiwe. Kom ons neem 'n blik op hierdie visueel op die Maart 2004 Soja-olie grafiek in Fig 3. By punt A, System 1 het kort op 'n tempo van die 20-dag laag. Hierdie posisie is liquated by punt B toe die prys breek bo die 10-dag hoog. 'N Paar dae later by punt C, prys breek bo die 20-dag hoog. Dit sou 'n lang inskrywing gewees het, maar omdat die laaste handel winsgewend was, was hierdie handel dus nie geneem. Oor 'n maand later by punt D, het die prys hoër verhandel bo die 55-dag hoog te breek. Stelsel 1 het daarna lank sodat dit nie die groter skuif wat gevolg mis. Fig 3 toon die stelsel sonder piramide sodat dit nie die term vir duidelikheid warboel. Dieselfde stelsel is weer getoon in Fig 4 met die Turtles metode van pyramiding. Die Turtles piramide maksimum van 4 eenhede op elke N wins. Nou as gevolg van 'n beperking van TradeStation EasyLanguage waar ek kan nie betroubaar kry die 3de eenheid inskrywing prys (om 'n 4de-eenheid word bygevoeg) so ek geprogrammeer die handel stelsel te piramide met 'n maksimum van 3 eenhede. Die Turtles metode van die toevoeging van bykomende eenhede met die stop strenger is baie logies. Dit verlaag algehele posisie risiko's en nog geniet maksimum voordele wanneer dit vang goeie tendens beweeg. Maar daar sal tye wees wanneer dit 'n probleem kan inhou. As jy bestudeer Fig 3 en Fig 4 versigtig, sal jy agterkom dat daar 'n ekstra uitgang in November gekenmerk deur die etiket lxN. Dit is gevolg deur 'n lang Herbetreding vroeg in Desember Verduideliking van die Turtles stop en uitgange sal hierdie duideliker te maak. Tot stilstand kom en uitgange Wanneer om uit te klim Soos met enige goedbeplande handel stelsel, die Turtles het ook geld bestuur tot stilstand kom en normale handel uitgange. Die geld bestuur stop geplaas op 2N weg van die inskrywing prys van die laaste ingevoer eenheid. Die posisie risiko vir 'n 1-eenheid posisie is 2N. Sedert die 2de piramide eenheid bygevoeg wanneer die prys N verskuif ten gunste, die posisie risiko vir 'n 2-eenheid posisie is 3 N (2N 1 N). Net so, die totale posisie risiko vir 'n 3-eenheid posisie is 4 N (2N 1 N 1N). Die totale risiko vir 'n volle 4-eenheid posisie sal dan 5N wees (2N 1 N 1N N). Basies tot stilstand kom vir vroeër posisies strenger op pyramiding. Sedert 1 N verteenwoordig 1 persent van rekening gelykheid, dus die onderskeie risiko's is 2, 3. 4 en 5 persent. Maar sommige sal n probleem met hierdie risiko getalle. As jy onthou in die laaste jaar Julie-uitgawe van Chartpoint, skryf ek dat my antwoord van 5 persent as die risiko sou ek in 'n posisie van my kans van 'n werksgeleentheid met Commodities Corporation veroorsaak. So in gedagte hou dat 5 persent is 'n baie groot aantal. Maar dit is die manier waarop die Turtles handel en hul hoë risiko-aptyt kan die rede vir hul geweldige rekord in so 'n kort tydperk van die tyd in die 1980's wees. Handel uitgange is 10-dae teen vir System 1 en 20-dae teen vir System 2. Dit beteken dat vir System 1 wanneer die prys in stryd met die 10-dag lae, verlang opgewonde, omgekeerd vir kortbroek. Vir Stelsel 2, gebruik die 20-dag teen. Daarom kortom, System 1 is 20 in 10 uit terwyl System 2 is 55 in 20 uit. Goed nou kan sien wat presies gebeur het in Fig 3 en 4 wat gelei het tot die addisionele uitgang en lang hertoetrede. Die kaarte word op Fig 5. Fig 5. Strenger beheer oor tot stilstand kom wanneer die toevoeging van eenhede kan lei tot geheel verslaan. In die eerste situasie wat op die top grafiek in Fig 5, is die stelsel uit te voer sonder pyramiding, wat beteken dat net 1 eenheid lank op die Vrydag voor 17 November Onmiddellik inkom, het die geld stop geplaas 2N onder die inskrywing prys. Dit stop, verteenwoordig deur die rooi kolle, was nog nooit getref en is uiteindelik vervang deur die 10-dag lae uitgang. Dit 10-dag lae uitgang toestand is het op 22 Desember en die posisie opgewonde soos aangedui. In die tweede situasie wat op die onderste grafiek in Fig 5, is die stelsel loop met pyramiding tot 3 eenhede. Die eerste eenheid is soos hierbo ingevul op Vrydag 14 November die mark daarna het ten gunste van die posisie en wanneer dit onderskeidelik druk op die N en 1N winste, die 2de en 3de eenhede bygevoeg word volgens die Turtles piramide reëls. Die geld stop is strenger (opgewek) sodat dit 2N onder die inskrywing prys van die 3de eenheid. Sien Fig 5. Ongelukkig is die mark teruggesak genoeg om hierdie 2N stop van die 3de eenheid inskrywing prys te aktiveer. Die hele posisie van 3 eenhede is gestop uit as 'n resultaat. Die lang posisie is weer geloop toe die prys van die 20-dag hoog gebreek weer in Desember en opgewonde as in die eerste voorbeeld op 22 Desember Dit is een situasie wat jy het om te lewe met wanneer pyramiding. Dit nie die geval gebeur al die tyd, maar dit gebeur nie. Let daarop dat in die voorbeeld, die mark het nie ingegaan om die oorspronklike 2N-stop bereken vanaf die 1ste eenheid inskrywing prys. Hoe kan jy eenhede of nuwe poste Hoewel daar reëls op Maksimum posisie beperkings vir interne mark (4 eenhede), nou gekorreleer mark (6 eenhede), losweg gekorreleer markte (10 eenhede) en totale perke (12 12 eenhede), by wat ek voel wat nie behoorlik in die gepubliseerde skilpad reëls verduidelik, maar dit is baie belangrik is of daar reëls met betrekking tot die toevoeging van eenhede of nuwe poste wanneer die handel 'n portefeulje. Byvoeging van eenhede by elke N winste is fyn wanneer die handel slegs 'n enkele instrument of selfs 2 instrumente. Hoewel die reëls het bepaal 'n maksimum van 12 eenhede lank en 12 eenhede kort vir 'n totaal van 24 eenhede (natuurlik hierdie moet 'n portefeulje wees), dit kan vertaal in 'n totale portefeulje risiko van 30 persent, in die veronderstelling 3 lang posisies van 4 eenhede elk en 3 kort posisies van elke 4 eenhede. (Vroeër het jy gesien hoe 'n 4-eenheid posisie verteenwoordig 5 persent risiko.) In die geval waar al hierdie posisies blyk verkeerd, sal die portefeulje deur 30 persent wees Is dit aanvaarbaar Wat as dit 'n nuwe portefeulje sonder enige wins kussing Ek dink jy moet jou eie tegnieke gebruik aangesien dit deel van die Turtles opleiding is nie geopenbaar in die gepubliseerde reëls. Inderdaad 'n Volledige Trading System, en 'n baie goeie een Die skilpad handel stelsel is inderdaad 'n baie goeie volledige handel stelsel. Maar as jy wil 'n paar toets gedoen met die tans beskikbare tegniese analise sagteware te kry, sal jy teleurgesteld wees. Alle beskikbare sagteware kan nie toets handel stelsel teen 'n stabiele instrument, maar net met 'n enkele instrument. Tog het die logika is baie goeie, risiko stelselmatig beheer, en die resultaat bewys kan word. Die Japanese Yen was een van my anker handel instrumente vir baie jare so natuurlik was ek belangstel in watter tipe gevolg die skilpad System 1 sal produseer. Die volgende is twee stelle resultate Fig 6 is sonder pyramiding terwyl Fig 7 is met pyramiding. Dit is hipotetiese lopies op historiese data vir die doel van die stelsel toets en evaluering. Dit is suiwer rekenaar lopies waar geen werklike ambagte gedoen. Die toetse is gebaseer op kol Amerikaanse dollar / Japan Yen data en nie in ag neem FX swaps wat nodig sou wees om te doen om plek FX posisies oornag dra en sou invloed op die wins en verlies prestasie het. Beide hipotetiese rekeninge begin met dollar 100,000 omgeskakel na Jen op die eerste bar van data. Alle syfers is in Jen. Ek is baie beïndruk. Belangrike Disclaimer: geldeenhede, Stocks, termynkontrakte en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die valuta, aandele, termynkontrakte en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop geldeenhede, voorraad, termynkontrakte en opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Belangrik: Hierdie kaarte en kommentare word as 'n opvoeding oor hoe tegniese ontleding gebruik kan word. Tegniese ontleding amp Navorsing is nie 'n Beleggingsadviseur en ons nie daarop aanspraak maak dat een wees. Hierdie kaarte en kommentare is nie so uitgelê dat dit beleggingsadvies of enige ander belegging dienste anders as die oorspronklik beoogde doel soos uiteengesit here. Sign op as my Free Trading nuusbrief Laat jou wenners loop hulle altyd sê. Groot Maar, hoe kan ek dit doen Hoe skakel ek klein ambagte in groot wenners Youve waarskynlik gevra jouself hierdie baie keer. So groot soos al hierdie ou handel aforismen is, hoef dit lyk asof hulle 'n bietjie vaag en nie regtig vir ons enige besonderhede of besonderhede oor hoe presies een accomplishes die wonderlike dinge wat hulle impliseer. Vandag gaan ons om te bespreek hoe jy klein ambagte kan verander in 'n groot wenners, sy genoem pyramiding. Youve waarskynlik gehoor van pyramiding voor, oor die algemeen is dit geneig om 'n negatiewe konnotasie het nie, maar dis net omdat die meeste handelaars nie verstaan hoe om behoorlik piramide. Nie elke handel is 'n kandidaat vir pyramiding, in werklikheid die meeste Arent, maar dié wat kan jy 'n klomp geld te maak, vinnig. Een piramide handel wat nette jy 'n 10-1 wenner dalk die enigste wen handel wat jy nodig het vir drie of vier maande wees, dis hoekom sy so belangrik om te verstaan hoe om behoorlik piramide Pyramiding: Speel met die markte geld Die belangrikste konsep om te verstaan agter pyramiding , is dat dit laat jou toe om te speel met die markte geld, want soos 'n handelsmerk beweeg in jou guns tel jy agter jou stop verlies af (of hoër) te sluit in die wins wanneer jy 'n ander posisie te voeg. Dit beteken basies jou algehele risiko van die handel dieselfde bly of daal as jy sluit in die wins, maar jou potensiële wins verhoog. veronderstelling jy dit behoorlik te doen (meer hieroor later). Maar, moet jy bewus wees dat terwyl die onderstebo voordeel te pyramiding is groot, die risiko's kan ook groot wees as jy dit nie piramide behoorlik. As jy jou stop om die algehele risiko dieselfde of minder elke keer as jy 'n posisie te voeg hou nie behoorlik roete, sal jy gevaarlik wees slingerspoed jou risiko tot 'n vlak wat kan blaas jou rekening. Ook, omdat jy sal sleep jou stop verlies dalk beter is as jy sou op 'n nie-piramide handel, soos die handel beweeg in jou guns tel dit verhoog die kanse van die mark breek rug teen jou en stop jy uit die hele posisie. Ons probeer net om piramide in 'n bedryf as ons is vol vertroue dat die mark is in 'n sterk een manier skuif met momentum. Dit nie die geval moet 'n tempo wees, dit het net 'n aansienlike skuif wat jy verwag sal sterk momentum agter dit het nie. Nou dat weve bespreek wat dit beteken om te speel met die markte geld en die potensiële risiko's in pyramiding, kan praat oor hoe om behoorlik piramide, sodat jy die groot risiko's van pyramiding maar nog steeds 'n kans om groot winste Hoe om piramide in kan voorkom 'n posisie behoorlik die basiese konsep van pyramiding in 'n posisie is dat jy aan die posisie as die mark beweeg in jou guns tel. Jou stop verlies beweeg op of af (afhangende van handel rigting natuurlik) te sluit in die wins as jy baie / kontrakte voeg. Dit is hoe jy jou algehele risiko te hou by 1R terwyl die verhoging van jou posisie grootte op die handel. So, as jy kontrakte / baie, die potensiële wins eksponensieel voeg op die handel neem toe, terwyl die aanvanklike risiko (1R) konstant bly. Ons hoop, as handelaars in 'n pyramided posisie, is dat die mark gewoond dan snap terug en stop ons voor dit val of styg verder in ons guns. Dink daaroor soos volg: Die mark maak 'n aanvanklike sarsie in jou guns tel, miskien die 1R of 2R beloning punt, jy dan 'n ander posisie te voeg, terwyl sleep die oorspronklike stop verlies op die eerste posisie om gelyk te breek of om 1R te sluit in die wins . Jy is nog steeds blootgestel word aan 'n 1R risiko op die tweede / pyramided posisie, maar jy het nou dubbel die posisie grootte, want jou eerste lot is nog leef. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van hoe 'n behoorlik pyramided handel kan lyk, sal dit ook vir jou 'n beter idee van die wiskunde agter behoorlike pyramiding: Kom neem die EURUSD is trending laer soos dit onlangs was. Jy sien 'n stewige pen bar verkoop sein wat gevorm wat verwerping van die 1,3670 weerstand vlak. Jy besluit dat aangesien die prys hierdie vlak het gerespekteer en sy natuurlik 'n belangrike term vlak. Dit is 'n goeie plek om jou stop verlies net hierbo uiteengesit. So jy besluit om jou stop verlies vir die handel op 1,3700 sit, stop verlies plasing is baie belangrik en sy iets wat jy moet nie ligtelik opneem nie. Volgende, is daar geen voor die hand liggend / beduidende ondersteuning wat jy kan sien tot ongeveer 1,3200, so jy besluit om te strewe na 'n groter wins op hierdie handel en kyk of die tendens gewoond hardloop in jou guns tel 'n bietjie. Jou pre-gedefinieerde risiko op die handel gaan wees 200, om die wiskunde eenvoudig te hou kan sê dat jy 2 mini-baie verkoop teen 1,3600 100 pit stop verlies x 2 mini-baie (1 mini-lot 1 per pit) 200 risiko. Jy besluit om te strewe na 'n risiko beloning van 1: 3 op die handel, sodat jy jou aanvanklike teiken op 1,3300 en jy van plan op te voeg twee posisies op hierdie handel, een wanneer jy 100 pitte en ander wanneer jy op 200 pitte. Jy van plan is dit omdat die mark sterk is trending doen en jy het 'n sterk gevoel dat 'n goeie kans om die tendens sal sonder 'n groot nadeel voortgaan Theres. Hier is wat jou handel lyk by inskrywing: Die vakbond val in jou guns tel en so jy voortgaan soos beplan deur die byvoeging van 'n ander 2 mini-baie op 1,3500. So, jou volle posisie is nou 4 mini-persele of 4 per pit, beteken dit dat jou potensiële beloning op die handel is nou 1000 as prys treffers jou teiken op 1,3300. Belangrik: Voordat jy die tweede posisie te betree, agter jou in die steek jou stop verlies op die eerste een om 1,3600, en die posisie is nou 'n vrye handel (by gelykbreek). Die stop verlies op jou tweede posisie is ook op 1,3600, so julle algehele risiko op beide posisie is nog net 200, maar onthou, jy het nou byna verdubbel die potensiële wins op die handel die handel hou beweeg in jou guns, sodat jy besluit om jou te voeg finale posisie van 2 meer mini-baie. Jy het nou 'n 6 per neut algehele posisie grootte. Jy het 'n potensiële wins van 1200, dubbel wat dit was toe jy die eerste keer die handel aangegaan, en die beste deel is, jou algehele risiko is nou by 0 Hows dat moontlike julle vra Youve sleep down die stop verlies aan beide vorige posisies te 1,3500, sluit in 'n 200 wins op die eerste posisie wat jy by 1,3600 ingegaan en die vermindering van die risiko op die tweede posisie om gelyk te breek. Die 200 wins wat jy toegesluit in die eerste posisie dus neutraliseer die 200 risiko wat jy op die laaste posisie bygevoeg, maak dit 'n heeltemal vrye handel dis hoe jy speel met die markte geld Jy het nog meer geluk en die handel steeds val en tref jou teiken op 1,3300, is al drie posisies nou gesluit en youve besorg 6 keer jou risiko vir 'n risiko. beloning van 1: 6. Jy het nog nooit meer as 200 (1R) in gevaar het op enige gegewe tyd, maar jy baat 1200. Nou kan jy verstaan hoe om jou pad piramide te winste Finale gedagtes oor pyramiding In die voorbeeld hierbo, gebruik ons 'n relatief lae bedrag risiko by 200 per handel vir voorbeelde ontwil. Maar, kan jy sien hoe vinnig pyramiding kan jou wins te bou. Jy het die potensiaal om 1000 risiko draai van 'n bedryf in 10,000 in 'n kort span van die tyd, 'n 10-1 wenner. Hierdie soort bedrywe is baie moontlik as jy 'n skoon skuif, wat 'n groot enkele dae skuif of 'n groot skuif in die loop van 'n week dalk kan wees handel. 'N Belangrike ding om te verstaan is dat dit neem 'n paar ervaring om te weet wanneer pyramiding in 'n bedryf 'n goeie idee kan wees en wanneer sy nie. Jy moet ook bereid wees om ontslae te stop uit te gelykbreek, want as jy sleep jou stop verlies te maak soos ons hierbo bespreek, is dit nie die geval te neem 'n baie groot retrace om jou te klop uit al jul pyramided posisies. Maar, as jy net 'n suksesvolle pyramided handel kry elke 3 of 4 maande, sal jy word baie goed doen. Nog 'n belangrike punt is om nie toelaat dat gierigheid oorneem. Jy moet beplan hoeveel poste sal jy voeg voordat jy gaan en wanneer jy dit sal bydra, ens Moenie net heeltemal vlerk dit, of jy beland oor handel en moontlik geld verloor. Elke handel is uniek en daar is geen duidelike en presiese reëls, maar die konsep van pyramiding en dra by tot wenners is universeel. Net seker wees dat jy sleep jou stop af (of hoër) om die nuwe risiko wat jy elke keer as jy 'n posisie te voeg, of anders sal jy moontlik wees pyramiding jou verliese te bekom verreken, en jy nie wil om dit te doen. Ook nooit toe te voeg tot 'n verlies van handel, handelaars dikwels die fout en dit is 'n vinnige manier om uit te blaas jou rekening te maak. As 'n mark beweeg in jou guns wat jy kan byvoeg om dit soos hierbo bespreek, maar as dit weer teen jou kom en beweeg terug buite die inskrywings van jou vorige poste, moet jy wees om uit of jou stop verlies moet outomaties uit te neem wat jy . Ek vertrou jy het dit geniet vandag se les oor die draai klein ambagte in groot bedrywe. Om voort te gaan leer my verskeie handel strategieë en filosofieë, Checkout my handel kursus en lede gebied vir meer inligting. Goeie handel Nial Fuller Superb artikel Nial. Daar isnt genoeg met betrekking tot hierdie onderwerp oor die internet. Dit is eerder lastig om bewus te wees van wanneer om te verhoog en werk met 'n duidelike sein / metode is nuttig. Ek kry Im 'n bietjie te bang op hierdie punt, maar ek wil net een keer vroeg vir voeg en There8217s geen twyfel dat dit te doen die rekening eintlik. Miskien werk met prys maatreëls of alternatiewelik 'n kans om jou tendenslyn vir 'n laer tydperk. Groot artikel, Jessie Livermore gebruik pyramiding en het gepraat oor hoe winsgewend dit kan wees indien dit behoorlik gebruik, ek beslis wil hierdie leer. Meester Trader sê: Dankie Nial. Soos vermeld Pyramiding werk fantasties op tendense. Die absolute sleutel is om jou inskrywings reg en jy kan baat by die groot seuns. Ek mik altyd by die tweede handel 'n vrye handel via die korrekte posisie sizing 8211 op die manier wat ek don8217t los glad as ek was in wins en 'n nuwe handelsmerk ingeskryf. Sy ongelooflik wat jy kan maak met die aanvanklike gewaag kapitaal oor die ruimte van dae / weeks82308230. Cool stuff Nial dit heeltemal eens met die konsep van pyramiditation, maar moet baie ervaar oor wanneer om jou nuwe stop verliese sowel as die nuwe oop ambagte stel. Alle glad, ervaring is die No 1 gids op handel en om elke sttrategy bemeester. Maar die belangrikste van alles is die sielkunde om te glo in jou strategie tot aan die einde en hulle nie toemaak vroeër as die teiken wins, dit is die moeilikste deel. Na meester tegniese ontleding moet bemeester psychology8230.to n super handelaar :) nog 'n goeie artikel Nial geword. Ek is nogal 'n kenner op skaal uit, maar altyd gevoel dwase wanneer die laaste gedeelte 1 sal voltooi: 4 of 1: 5 risiko / beloning. Pyramiding lyk die slimmer manier om te gaan, sal dit nou probeer en kyk hoe dit gaan. Dankie vir die maklik om te stap vir stap opskryf verstaan. Jy rock Nial. Michael Glavin sê: Groot artikel Nial. Daar isn8217t genoeg oor hierdie onderwerp op die internet. Dit is nogal moeilik om te weet wanneer om te voeg en 'n duidelike sein / metode sal nuttig wees. Ek vind I8217m 'n bietjie te bang op die oomblik, maar is op soek na net een keer vroeg voeg en ek dink dit sal die rekening baie goed doen. Miskien behulp prys aksie of alternatiewelik 'n onderbreking van 'n tendenslyn op 'n laer tydraamwerk. Sluit aan by My Free Trading Nuusbrief Kry Free Trade Opstellings, video's, tutoriale, artikels amp Meer Disclaimer. Enige advies of inligting op hierdie webwerf is algemene advies Slegs - Dit neem nie in ag jou persoonlike omstandighede, moet asseblief nie handel te dryf of belê uitsluitlik op grond van hierdie inligting. Deur die lees van enige materiaal of die gebruik van die inligting in hierdie webwerf kan jy dit eens dat dit 'n algemene onderwys materiaal en jy sal 'n persoon of entiteit wat verantwoordelik is vir verlies of skade as gevolg van die inhoud of algemene raad wat hier verskaf word deur leer om te handel Die mark Pty Ltd hou nie , sy werknemers, direkteure of mede-lede. Futures, opsies, en spot valuta handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die termynmark en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Hierdie webwerf is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop futures, Spot Forex, CFD's, opsies of ander finansiële produkte. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek in enige materiaal op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Hoë Risiko Waarskuwing: Forex, Futures, en handel opsies het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko's. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Jy moet bewus wees van die risiko's van 'n belegging in buitelandse valuta, futures, en opsies en wees bereid om dit te aanvaar ten einde handel te dryf in hierdie markte. Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Moet asseblief nie handel te dryf met geleende geld of geld wat jy nie kan bekostig om te verloor. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting wat op hierdie webwerf word verskaf as algemene mark kommentaar en maak nie belegging advies uitmaak. Ons sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue op die inligting kan ontstaan. Onthou asseblief dat die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate.
No comments:
Post a Comment